诺奖得主写过哪些金融经济类的书

我们会梳理一下和金融经济学(包括金融计量)领域获得诺奖的学者写的教材或者讲义(lecuture notes)。
今天我们首先介绍对量化金融领域影响最深的纽约大学的Robert Engle教授的专著。

第一本是2016年出版的专著《Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns 》(中文翻译:实证资产定价:关于股票收益的截面分析)。

该书深入系统的介绍的当今最前沿的实证金融的研究成果,并且重点介绍和分析了实证金融领域的相关技术和实现细节,并配有若干相关的案例分析,是一本非常适合研究生学习的教材,也可以作为科研人员的案头读物,可以用来时刻提醒学者自己如何做规范的实证金融学研究。

此外该书的另外两位作者也非常有名,Turan G.Bali是乔治城大学的教授,Scott Murrary是乔治亚州立大学的副教授,他们两人都获得了2014Jack Treynor大奖。

第二本书是Robert Engle在2009年出版的专著《Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk Management 》(中文翻译:预期相关性研究:一种新的风险管理范式),该书是基于Engle的讲义整理改编,该书重点介绍了Engle创建的动态条件相关模型(Dynamic Conditional Correlation,简称DCC),该模型在我们首都经济贸易大学的量化金融专硕的培训里面有该模型的量化投资策略介绍。更多关于首都经济贸易大学的量化金融项目可见【总001-0196期量化金融前沿推文汇总】

该书除了介绍DCC模型外还介绍了多元Garch模型在衍生品定价、风险管理以及投资组合领域的具体应用,该讲义为从事量化金融投资以及风险管理的从业人员提供了一个完整统一的分析量化金融投资和风险管理的研究框架。该书深入浅出逻辑严谨。特别值得一提的是该书还利用作者发明的“因子DCC"模型说明了DCC模型以及其衍生模型为何可以能较好的预测08年金融危机,进而为监管部门或实务从业人员提供较好的风险防范指引。总之,个人觉得是从事量化金融不可多得的好书。
(作者为首都经济贸易大学金融学院投资系系副主任,硕士生导师,金融学博士)

python量化交易框架
Quicklib http://www.quicklib.cn

read more

量化交易和科技类新闻

多吃水果和蔬菜代理的满足感和结婚一样量化交易数据

2019年最新的研究发现,吃更多的水果和蔬菜有益于心理健康。

为了巩固过去的研究表明我们的饮食和我们的心理健康之间的联系,科学家们分析了2010年至2017年收集的英国家庭纵向调查的数据。这项调查由大约5万人的水果和蔬菜消费以及心理健康信息组成。
大家都知道吃大量的水果和蔬菜对人们的心脏有好处。但是现在的研究表明,吃苹果、胡萝卜和香蕉甚至能促进人们的心理健康。
在测试中,在日常饮食中多吃10份水果和蔬菜,对人们的心理健康的影响,就像从失业到工作一样。科学家说,如果你突然将新鲜农产品从饮食中剔除,你的心理健康会比刚刚丧偶的人下降得更多。
只要每天多吃一份浆果、蔬菜或沙拉就能增加一个人的心理健康,就像四周多走十分钟,持续七天一样。在过去的研究中,运动与快乐的情绪反复联系在一起。
每天从不吃水果或蔬菜到吃四到六份食物,会让人的生活满足感和结婚一样。

这项研究由由英国利兹大学行为经济学的研究员Neel Ocean领导。Neel Ocean的论文上写道:“我们的发现提供了进一步的证据,证明说服人们多吃水果和蔬菜不仅有利于他们的身体健康,而且在短期内对他们的心理健康也有好处。”
尽管新鲜农产品能促进我们的精神健康的确切原因不明,但过去的研究表明,豆类、橙子和菠菜富含维生素E和C,可以降低炎症和抑郁引起的“内应力”。水果和蔬菜中复杂的碳水化合物也可能提高大脑中感觉良好的荷尔蒙血清素的水平。

参与者被问到他们通常在一天或一周内吃多少份新鲜农产品。一部分被定义为一片水果,一杯或拳头大小的生蔬菜或半杯熟蔬菜。为了确定他们的心理健康状况,参与者填写了“一般健康问卷”,询问他们的幸福程度、自我价值和焦虑程度。结果显示,一个人的心理健康与他们每天吃的水果和蔬菜的数量成正比。

这项研究表明,健康的饮食和大量的锻炼可以防止抑郁。样本涉及了4.6万人,发现的结论是通过吃大量蔬菜。同时减少快餐,会促进我们的心理健康。当健康的饮食和积极的生活方式结合在一起时,效果就会更强。这样研究提供了一种健康的生活方式将被认为是一种“帮助情绪低落的人的可行疗法”。

《酷操盘手期货跟单软件》
《开户中国期货低佣金开户》
《mdshare财经数据接口包》
《某python量化交易框架性能评测》

《量化界社区http://www.lhjie.net》
Python人工智能算法库

《量化行业的神狗模式》
python量化交易
《Quicklib程序化交易框架www.quicklib.cn》
http://www.mdshare.cn/comm/topic/2750/

read more
快手IPO项目

快手视频

红杉腾讯刚进去,想投的话直接进中建投的基金,IPO前最后一轮融资,本轮估值170亿美金

QQ 147423661

电话 13761072805

read more

按开户中国步骤在期货公司开户抽奖活动介绍和每期中奖名单公布

**开户步骤:**

按以下步骤在东方期货开户获得返佣和手续费优惠

1.在 www.kaihucn.cn开户中国首页用手机扫描黑色二维码,下载开户云APP(是黑色二维码,不是彩色二维码)
2.运行开户云APP进行开户,选择“东方期货”或输入东方期货代码0127,开户过程中营业部选“总部”
3.开户过程中填写居间人 王登高,推荐人孟靖博
4.按APP提示一步步走下去即可
5.银期转账,对农业银行和建设银行后台直接绑定,其他银行的银期需要去银行柜台办理银期转账
6.账户开通完成,会收到东方期货公司的短信后,告知QQ147423661(QQ群 5172183的群主),群主会帮助协调调整手续费用

QQ 147423661 量化林

read more

此版块可以共享你所拥有的投研报告,也可在本版块下在投研报告

量化体系之黑色板块子策略CTA策略专题报告
T

可以下载看看码?我在手机上看的。

read more