诺奖得主写过哪些金融经济类的书

我们会梳理一下和金融经济学(包括金融计量)领域获得诺奖的学者写的教材或者讲义(lecuture notes)。
今天我们首先介绍对量化金融领域影响最深的纽约大学的Robert Engle教授的专著。

第一本是2016年出版的专著《Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns 》(中文翻译:实证资产定价:关于股票收益的截面分析)。

该书深入系统的介绍的当今最前沿的实证金融的研究成果,并且重点介绍和分析了实证金融领域的相关技术和实现细节,并配有若干相关的案例分析,是一本非常适合研究生学习的教材,也可以作为科研人员的案头读物,可以用来时刻提醒学者自己如何做规范的实证金融学研究。

此外该书的另外两位作者也非常有名,Turan G.Bali是乔治城大学的教授,Scott Murrary是乔治亚州立大学的副教授,他们两人都获得了2014Jack Treynor大奖。

第二本书是Robert Engle在2009年出版的专著《Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk Management 》(中文翻译:预期相关性研究:一种新的风险管理范式),该书是基于Engle的讲义整理改编,该书重点介绍了Engle创建的动态条件相关模型(Dynamic Conditional Correlation,简称DCC),该模型在我们首都经济贸易大学的量化金融专硕的培训里面有该模型的量化投资策略介绍。更多关于首都经济贸易大学的量化金融项目可见【总001-0196期量化金融前沿推文汇总】

该书除了介绍DCC模型外还介绍了多元Garch模型在衍生品定价、风险管理以及投资组合领域的具体应用,该讲义为从事量化金融投资以及风险管理的从业人员提供了一个完整统一的分析量化金融投资和风险管理的研究框架。该书深入浅出逻辑严谨。特别值得一提的是该书还利用作者发明的“因子DCC"模型说明了DCC模型以及其衍生模型为何可以能较好的预测08年金融危机,进而为监管部门或实务从业人员提供较好的风险防范指引。总之,个人觉得是从事量化金融不可多得的好书。
(作者为首都经济贸易大学金融学院投资系系副主任,硕士生导师,金融学博士)

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